2024ICBRR银行风险与监管国际证书考试真题模拟04-15

1、银行作为资产而持有的现金和流通证券是否产生流动性风险？（）（单选题）

A. 与流动性风险无关，不产生流动性风险

B. 与流动性有关，直接产生流动性风险

C. 与流动性间接关联，当杠杆投资且存在保证金要求，产生流动性风险

D. 与流动性间接关联，当资产价值下降需要更多资金补充头寸

试题答案：C

2、1996年的市场风险修正案第一次批准银行可以使用自己的模型，就是风险价值模型（VaR），该模型对市场风险给出了怎样的定义？（）（单选题）

A. 给定时间内和一定概率下市场风险导致的最大损失

B. 给定时间内市场风险导致的最大损失

C. 给定时间内市场风险导致的最小损失

D. 一定概率下市场风险导致的最小损失

试题答案：A

3、在新巴塞尔协议中，资产分类属于零售暴露者，不包括下列哪一项？（）（单选题）

A. 总风险暴露超过100万欧元的中小企业

B. 无担保可无条件取消，且低于10万欧元的可循环信用

C. 总风险暴露低于100万欧元的中小企业

D. 住房抵押贷款

试题答案：C

4、以下哪一项控制程序是不需要在新产品推出之前分析与测试的？（）（单选题）

A. 返回检验银行的VaR模型

B. 分析税务影响

C. 检查合规步骤

D. 并发会计步骤

试题答案：A

5、估算零售暴露的LGD，必须有至少多少年的相关数据？（）（单选题）

A. 3年

B. 5年

C. 7年

D. 9年

试题答案：B