2024金融数学真题模拟04-12

1、某公司欲在3个月后购买100万加仑的航空燃料油。在3个月内，每加仑的航空燃料油的价格变化的标准差为0.032。该公司选择购买热油期货合约的方法进行套期保值。在3个月内，热油期货合约的价格变化的标准差为0.040，且航空燃料油价格变化与热油期货合约价格变化之间的相关系数 为0.8。则公司应购买（　　）张合约（一张热油期货合约是42000加仑）。（单选题）

A. 14

B. 15

C. 16

D. 17

E. 18

试题答案：B

2、王某为在第1、2、3年末每年能从银行支取1万元人民币备用，现在将一笔资金存入银行，即期利率如表所示。则其现在需存的数额为（　　）元。
表　利率表
（单选题）

A. 26810.3

B. 26815.3

C. 26816.3

D. 26821.3

E. 26826.3

试题答案：D

3、考虑一份8个月的股票远期合约，股票现价为98美元/股，交割日为8个月后。该公司预计在4个月后将发放红利1.8美元/股。无风险的零息票利率分别为（连续复利）：4个月利率4%，8个月利率4.5%。理论上，该远期合约的价格是（　　）美元。（单选题）

A. 99.16

B. 99.18

C. 100.98

D. 96.20

E. 96.80

试题答案：A

4、永久年金由下列支付构成，第1年末支付1，第2年末支付2，第3年末支付3，…下列各式中，等价于该永久年金现值的有（　　）。
（单选题）

A. （1）

B. （2）

C. （1）、（2）

D. （1）、（3）

E. （1）、（2）、（3）

试题答案：B

5、某人为在1年后收回400元，必须现在投入200元，2年后再投入190元，则该现金流的收益率为（　　）。（假设收益率i>0）（单选题）

A. 20.36%  

B. 22.36%  

C. 24.36%  

D. 26.36%  

E. 28.36%

试题答案：B