1、根据下面1987年1月到2009年12月原油价格月度涨跌概率及月度均值收益率如图所示,下列说法不正确的有()。(单选题)
A. 一年中原油价格上涨概率超过50%的有9个月
B. 一年中的上半年国际油价上涨概率大
C. 上涨概率最高的是3月份
D. 一年中10月和11月下跌动能最大
试题答案:C
2、在利率互换(IRS)市场进行交易时,如果预期未来利率将上升,则投资者应该()。(单选题)
A. 作为IRS的卖方
B. 支付浮动利率收取固定利率
C. 作为IRS的买方
D. 买入短期IRS并卖出长期IRS
试题答案:C
3、假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.20,βf=1.15,期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货。据此回答。投资组合的总β为()。(单选题)
A. 1.86
B. 1.94
C. 2.04
D. 2.86
试题答案:C
4、备兑看涨期权策略适用于下列哪种情况?()(多选题)
A. 认为股票价格看涨,又认为变动幅度会比较小的投资者
B. 认为股票价格看跌,又认为变动幅度会比较小的投资者
C. 投资者更在意某一最低收益目标能否达到
D. 投资者更在意追求最大收益
试题答案:A,C
5、以下关于希腊字母说法正确的是()。(多选题)
A. Theta值通常为负
B. Rho随期权到期趋近于无穷大
C. Rho随期权的到期逐渐变为0
D. 随着期权到期日的临近,实值期权的Gamma趋近于无穷大
试题答案:A,C
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