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金融财会类 | 期货从业资格证

多选题 持有成本理论中所提到的持有成本指的是()。

A

购买基础资产所占用资金的利息成本

B

持有基础资产所花费的储存费用

C

购买期货的成本

D

持有基础资产所花费的保险费用

多选题 某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权,若要实现Delta中性以规避价格变动风险,应进行的操作为()。

A

卖出4个Delta=-0.5的看跌期权

B

买入4个Delta=-0.5的看跌期权

C

卖空两份标的资产

D

卖出4个Delta=0.5的看涨期权

多选题 下列关于Vega的说法正确的有()

A

Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性

B

波动率与期权价格成正比

C

期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小

D

该值越小,表明期权价格对波动率的变化越敏感

多选题 持有成本理论是由()于1983年提出的。

A

康奈尔

B

弗伦奇

C

约翰·考克斯

D

斯蒂芬·罗斯

单选题 大豆期货看涨期权的Delta值为0.8,意味着()。

A

大豆期货价格增加小量X,期权价格增加0.8X

B

大豆期货价格增加小量X,期权价格减少0.8X

C

大豆价格增加小量X,期权价格增加0.8X

D

大豆价格增加小量X,期权价格减少0.8X

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