单选题 某期限为2年的货币互换合约,每半年互换一次。假设本国使用货币为美元,外国使用货币为英镑,当前汇率为1.41USD/GBP。当前美国和英国的利率期限结构如下表所示。据此回答。计算互换中美元的固定利率()。
更新日期:2022-07-20
0.0432
0.0542
0.0632
0.0712
单选题 根据下面资料,回答问题:某国债远期合约270天后到期,其标的债券为中期国债,当前净报价为98.36元,息票率为6%,每半年付息一次。上次付息时间为60天前,下次付息为122天以后,再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%,据此回答下列两题。(精确到小数点后两位)该国债的理论价格为()元。
更新日期:2022-07-20
98.35
99.35
100.01
100.35
单选题 根据下面资料,回答问题: 某国债远期合约270天后到期,其标的债券为中期国债,当前净报价为98.36元,息票率为6%,每半年付息一次。上次付息时间为60天前,下次付息为122天以后,再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%,据此回答下列两题。(精确到小数点后两位)本题中该国债的远期价格是()元。
更新日期:2022-07-20
102.31
102.41
102.50
102.51
单选题 根据下面资料,回答问题: 黄金现货价格为300元,3个月的存储成本(现值)为6元,无风险年利率为4%(连续复利计息),据此回答问题。如果3个月后到期的黄金期货的价格为()元,则可采取“以无风险利率4%借入资金,购买现货和支付存储成本,同时卖出期货合约”的套利策略。
更新日期:2022-07-19
297
309
300
312
多选题 以下关于希腊字母说法正确的是()。
更新日期:2022-07-19
Theta值通常为负
Rho随期权到期趋近于无穷大
Rho随期权的到期逐渐变为0
随着期权到期日的临近,实值期权的Gamma趋近于无穷大
单选题 某期限为2年的货币互换合约,每半年互换一次。假设本国使用货币为美元,外国使用货币为英镑,当前汇率为1.41USD/GBP。当前美国和英国的利率期限结构如下表所示。据此回答。 计算互换中英镑的固定利率()。
更新日期:2022-07-17
0.0425
0.0528
0.0628
0.0725
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