2024期货投资分析真题模拟03-26

1、对固定利率债券的持有人来说，可以（）对冲利率上升风险。（单选题）

A. 利用利率互换将固定利率转换成浮动利率

B. 利用货币互换将固定利率转换成浮动利率

C. 做空利率互换

D. 做多交叉型货币互换

试题答案：A

2、对于ARMA（p，q）模型，需要利用博克斯-皮尔斯（Box-Pierce）提出的统计量来检验模型的优劣。若拟合模型的误差项为白噪声过程，则该统计量渐进服从（　　）分布。（K表示自相关系数的个数或最大滞后期）（单选题）

A. χ²（K－p－q）

B. t（K－p）

C. t（K－q）

D. F（K－p，q）

试题答案：A

3、下列期权中，属于实值期权的是（）。（单选题）

A. 行权价为300，标的资产市场价格为350的看涨期权

B. 行权价为350，标的资产市场价格为300的看涨期权

C. 行权价为300，标的资产市场价格为350的看跌期权

D. 行权价为300，标的资产市场价格为300的看涨期权

试题答案：A

4、汇率类结构化产品有（　　）两种基本结构。（多选题）

A. 双货币结构

B. 汇率联结结构

C. 货币联结结构

D. 指数货币结构

试题答案：A,C

5、压力测试可以在（　　）进行。（多选题）

A. 金融机构大范围层面

B. 部门层面

C. 市场层面

D. 某个产品层面

试题答案：A,B,D