1、在基差交易中,基差卖方控制基差风险最稳妥的办法是( )。(单选题)
A. 在套期保值前,认真研究基差的变化规律,合理选择合适的期货品种
B. 在套期保值方案实施过程中,选择合适的入场时机并密切跟踪基差变化,测算基差风险
C. 在套期保值方案实施过程中,在基差出现重大不利变化时及时调整保值操作,以控制基差风险
D. 尽量找到基差买方,提供合理的升贴水报价,将基差变动风险尽快转移出去
试题答案:D
2、某个结构化产品挂钩于股票价格指数,其收益计算公式如下所示:赎回价值=面值+面值×[1-指数收益率]为了保证投资者的最大亏损仅限于全部本金,需要加入的期权结构是()。(单选题)
A. 执行价为指数初值的看涨期权多头
B. 执行价为指数初值2倍的看涨期权多头
C. 执行价为指数初值2倍的看跌期权多头
D. 执行价为指数初值3倍的看涨期权多头
试题答案:B
3、在判断模型中是否存在自相关问题时,以下说法错误的是()。(单选题)
A. DW值为0的时候,认为存在正自相关
B. DW值为4的时候,认为存在负自相关
C. 一般DW值为2,认为不存在自相关性
D. DW值为0时,认为不存在自相关
试题答案:D
4、股指期货投机交易与赌博行为的区别在于()。(多选题)
A. 风险机制不同
B. 运作机制不同
C. 经济职能不同
D. 参与主体不同
试题答案:A,B,C
5、期货定量分析,一般是在解决期货价格运动方向之后,用统计和计量的方法进一步用来解决()的问题。(多选题)
A. 期货价格的运动目标
B. 行情的走势
C. 行情的发动时间
D. 行情的结束时问
试题答案:A,C,D
2024期货投资分析真题模拟04-18
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