2021证券从业资格证《证券投资顾问业务》历年真题03-04

1、 下列各项中，可以强化金融泡沫形成的有（　　）。
Ⅰ．跨境资金转出Ⅱ．紧缩性货币政策
Ⅲ．羊群效应的存在Ⅳ．投资者自信程度的增加 （单选题）

A. Ⅱ．Ⅳ

B. Ⅰ．Ⅱ

C. Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ

D. Ⅲ．Ⅳ

试题答案：D

2、 关于久期，下列说法正确的有（　　）。
Ⅰ．久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析
Ⅱ．久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量

Ⅳ．久期又称持续期 （单选题）

A. Ⅰ．Ⅱ

B. Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ

C. Ⅱ．Ⅳ

D. Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ

试题答案：D

3、 下列各项中，（  ）不是银行等金融机构的流动性风险预警的内部预警指标或信号。 （单选题）

A. 所发行的股票价格下跌

B. 某项业务风险水平增加

C. 盈利能力下降

D. 资产过于集中

试题答案：A

4、 债券指数化的方法包括（　　）
Ⅰ分层抽样法
Ⅱ优化法
Ⅲ方差最小化法
Ⅳ 随机抽样法 （单选题）

A. Ⅰ Ⅲ Ⅳ

B. Ⅱ Ⅲ Ⅳ

C. Ⅰ Ⅱ Ⅳ

D. Ⅰ Ⅱ Ⅲ

试题答案：D

5、 下列关于债券投资策略的方法，正确的有（　　）
Ⅰ如果投资者认为市场效率较高时，可采取债券指数化投资策略
Ⅱ如果投资者认为市场效率较高时，可采取债券互换策略
Ⅲ如果投资者对未来现金流量有着特殊需求时，可采用免疫和现金流匹配策略
Ⅳ当投资者认为市场效率较低，而自身对未来现金流没有特殊需求时，可采取指数化的投资策略 （单选题）

A. Ⅱ Ⅲ Ⅳ

B. Ⅱ Ⅳ

C. Ⅰ  Ⅲ

D. Ⅰ Ⅲ Ⅳ

试题答案：C