2020期货从业资格证《期货投资分析》历年真题10-16

1、 使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值（VaR），实施的第一步为（  ）。 （单选题）

A. 筛选出足够多的样本

B. 假设风险因子的分布

C. 进行抽样检验

D. 计算风险因子的波动

试题答案：B

2、 关于变量间的相关关系，正确的表述是（  ）。 （单选题）

A. 长期来看，期货主力合约价格与持仓总量之间存在负相关关系

B. 长期来看，美元指数与黄金现货价格之间存在正相关关系

C. 短期来看，可交割债券的到期收益率与国债期货价格之间存在正相关关系

D. 短期来看，债券价格与市场利率之间存在负相关关系

试题答案：D

3、 虚拟库存是指企业根据自身的采购和销售计划、资金及经营规模，在期货市场建立的原材料买入持仓。建立虚拟库存的好处有（  ）。 （多选题）

A. 违约风险极低

B. 积极应对低库存下的原材料价格上涨

C. 节省企业仓储容量

D. 减少资金占用

试题答案：A,B,C,D

4、 下列说法正确的是（  ）。 （不定项题）

A. 若人民币对美元升值，则对该企业有利

B. 若人民币对美元贬值，则对该企业有利

C. 若人民币对欧元升值，则对该企业不利

D. 若人民币对欧元贬值，则对该企业不利

试题答案：A,C

5、 根据下面资料，回答{TSE}题 国内某汽车零件生产企业某日自美国进口价值1000万美元的生产设备，约定3个月后支付货款；另外，2个月后该企业将会收到150万欧元的汽车零件出口货款；3个月后企业还将会收到200万美元的汽车零件出口货款。据此回答以下三题。 {TS}该企业面临的外汇风险敞口为（  ）。 （不定项题）

A. 1000万美元的应付账款和150万欧元的应收账款

B. 1000万美元的应收账款和150万欧元的应付账款

C. 800万美元的应付账款和150万欧元的应收账款

D. 800万美元的应收账款和150万欧元的应付账款

试题答案：C