2021证券从业资格证《证券投资顾问业务》真题模拟03-01

1、某一行业有如下特征：企业的利润由于一定程度的垄断达到了很高的水平，竞争风险比较稳定，新企业难以进入。那么，这一行业最有可能处于生命周期的（　　）阶段。（单选题）

A. 幼稚期

B. 成长期

C. 成熟期

D. 衰退期

试题答案：C

2、证券公司应在每月结束之日起（　　）个工作日内，向中国证券业协会报送流动性风险监管指标报表。（单选题）

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

试题答案：B

3、对于一个只关心风险的投资者，（　　）。
Ⅰ．方差最小组合是投资者可以接受的选择
Ⅱ．方差最小组合不一定是该投资者的最优组合
Ⅲ．不可能寻找到最优组合
Ⅳ．其最优组合一定方差最小（单选题）

A. Ⅰ、Ⅱ

B. Ⅱ、Ⅲ

C. Ⅰ、Ⅳ

D. Ⅲ、Ⅳ

试题答案：C

4、如果期权价格超出现货价格的程度远远低于持仓费，套利者适合选择（　　）的方式进行期现套利。（单选题）

A. 卖出现货，同时卖出相关期权合约

B. 买入现货，同时买入相关期权合约

C. 卖出现货，同时买入相关期权合约

D. 买入现货，同时卖出相关期权合约

试题答案：C

5、某2年期债券麦考利久期为1.6年，债券目前价格为101.00元，市场利率为8%，假设市场利率突然上升2%，则按照久期公式计算，该债券价格变化率（　　）。（单选题）

A. 上涨2.76%

B. 下跌2.76%

C. 上涨2.96%

D. 下跌2.96%

试题答案：D