2021期货从业资格证《期货投资分析》历年真题02-26

1、 某投资者购买了执行价格为2850元/吨、期权价格为64元/吨的豆粕看涨期权，并卖出相同标的资产、相同期限、执行价格为2950元/吨、期权价格为19.5元/吨的豆粕看涨期权。如果期权到期时，豆粕期货的价格上升到3000元/吨。并执行期权组合，则到期收益为（  ）。 （单选题）

A. 亏损56.5元

B. 盈利55.5元

C. 盈利54.5元

D. 亏损53.5元

试题答案：B

2、 某年1月12日，沪深300指数的点位为3535.4点，假设年利率r=5%，现货买卖交易费率为1%，那么2个月后到期交割的股指期货合约的理论价格区间是（    ）。 （单选题）

A. [3529.3；3600.6]

B. [3532.3；3603.6]

C. [3535.3；3606.6]

D. [3538.3；3609.3]

试题答案：A

3、 在一元线性方程 的回归估计中，根据最小二乘准则， 应选择使得（  ）最小。 （单选题）

A. TSS

B. ESS

C. 残差

D. RSS

试题答案：D

4、 当前国债期货价格为99元，假定对应的四只可交割券的信息如表5所示，其中最便宜的可交割券是（  ）。
                                           表5 债券信息表
  （单选题）

A. 债券1

B. 债券2

C. 债券3

D. 债券4

试题答案：B

5、 根据下面资料，回答{TSE}题
5月份，某投资经理判断未来股票市场将进入震荡整理行情，但对前期表现较弱势的消费类股票看好。5月20日该投资经理建仓买入消费类和零售类股票2亿元，β值为0.98，同时在沪深300指数期货6月份合约上建立空头头寸，卖出价位为4632.8点，β值为1。据此回答以下两题。
{TS}该投资经理应该建仓（  ）手股指期货才能实现完全对冲系统性风险。 （不定项题）

A. 178

B. 153

C. 141

D. 120

试题答案：C