1、波动率微笑是指,当其他合约条款相同时,()。(单选题)
A. 认购、认沽的隐含波动率不同
B. 不同到期时间的认购期权的隐含波动率不同
C. 不同到期时间的认沽期权的隐含波动率不同
D. 不同行权价的期权隐含波动率不同
试题答案:D
2、甲股票价格为20元,行权价为20元的认购期权权利金为2元。如果股票价格上升1元,则权利金可能出现以下哪种变动?()(单选题)
A. 下跌1元
B. 上涨0.5元
C. 下跌0.5元
D. 上涨1元
试题答案:D
3、假设期权标的ETF前收盘价为2元,合约单位为10000,行权价为1.8元的认沽期权的结算价为0.05元,则每张期权合约的维持保证金应为()元。(单选题)
A. 20000
B. 18000
C. 1760
D. 500
试题答案:C
4、跨式策略应该在何种情况下使用()(单选题)
A. 股价适度上涨时
B. 股价大涨大跌时
C. 股价适度下跌时
D. 股价波动较小时
试题答案:B
5、卖出1张行权价为50元的平值认购股票期权,假设合约单位为1000,为尽量接近Delta中性,应采取下列哪个现货交易策略?()(单选题)
A. 买入1000股标的股票
B. 卖出1000股标的股票
C. 买入500股标的股票
D. 卖出500股标的股票
试题答案:C
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