1、波动率微笑是指,当其他合约条款相同时,()。(单选题)
A. 认购、认沽的隐含波动率不同
B. 不同到期时间的认购期权的隐含波动率不同
C. 不同到期时间的认沽期权的隐含波动率不同
D. 不同行权价的期权隐含波动率不同
试题答案:D
2、进才想要买入招宝公司的股票,目前的股价是每股36元。然而,进才并不急于现在买进,因为他预测不久后该股票价格也会稍稍降低,这时他应采取的期权策略是()。(单选题)
A. 卖出行权价为35元的认沽期权
B. 卖出行权价为40元的认沽期权
C. 卖出行权价为35元的认购期权
D. 卖出行权价为40元的认购期权
试题答案:A
3、某投资者买进股票认沽期权,是因为该投资者认为未来的股票行情是()(单选题)
A. 上涨
B. 不涨
C. 下跌
D. 不跌
试题答案:C
4、相同标的物的认购期权X和Y。X期权深度实值,Y期权平值。一般来说,当其他条件不变而隐含波动率增大时,下列说法正确的是()。(单选题)
A. X期权的价格增幅大于Y期权的价格增幅
B. X期权的价格增幅小于Y期权的价格增幅
C. X期权的价格增幅等于Y期权的价格增长
D. 无法判断
试题答案:B
5、投资者可以通过()对卖出开仓的认购期权进行Delta中性风险对冲。(单选题)
A. 买入对应Delta值的标的证券数量
B. 卖出对应Delta值的标的证券数量
C. 买入期权合约单位数虽的标的证券
D. 卖出期权台约单位数星的标的证券
试题答案:A
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