1、投资者通过以0.15元的价格买入开仓1张行权价格为5元的认沽期权,以1.12元的价格卖出开仓1张行权价格为6元的认沽期权,构建出了一组牛市认沽价差策略的期权组合,该标的证券期权合约单位为5000,该组合的盈亏平衡点为(),当到期日标的证券的价格达到5.4元,该组合的盈亏情况为()(单选题)
A. 4.88元;2600元
B. 5.03元:1850元
C. 5.18元;1100元
D. 5.85元,-2250元
试题答案:B
2、上交所期权的最后交易日为()(单选题)
A. 每个合约到期月份的第三个星期三
B. 每个合约到期月份的第三个星期五
C. 每个合约到期月份的第四个星期三
D. 每个合约到期月份的第四个星期五
试题答案:C
3、认估期权买入开仓的最大损失是()。(单选题)
A. 权利金
B. 权利金+行权价格
C. 行权价格-权利金
D. 股票价格变动之差+权利金
试题答案:A
4、假设期权标的股票前收盘价为10元,合约单位为5000,行权价为11元的认购期权的开盘参考价为1.3元,则每张期权合约的初始保证金应为()元。(单选题)
A. 20000
B. 50000
C. 12000
D. 5000
试题答案:C
5、青木公司股票当天的开盘价为50元,投资者花3元买入行权价为50元、一个月后到期的认沽期权,并以2.9元卖出行权价为50元、一个月到期的认购期权,这一组合的最大收益为()(单选题)
A. 50.1元
B. 47.1元
C. 47元
D. 49.9元
试题答案:D
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