2020初级银行从业资格证《初级风险管理》真题模拟10-02

1、（）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。（单选题）

A. 压力测试

B. 情景分析

C. 返回检验

D. 头寸分析

试题答案：C

2、在统计操作风险损失事件时，要对损失金额较大和发生频率较高的操作风险损失事件进行重点关注和确认，这体现了在损失事件收集工作中应坚持的（）原则。（单选题）

A. 重要性

B. 及时性

C. 统一性

D. 谨慎性

试题答案：A

3、为了提升整体风险的监管以及银行中成长型业务的风险管理和控制，巴塞尔委员会从以下方面指明了如何建立健全风险管理体系（）。（多选题）

A. 董事会与高管层积极主动监管

B. 合理的政策、程序与限定

C. 及时并完整地对风险进行识别、评估、缓释、控制、监测与报告

D. 健全的内部控制

E. 重新定价风险

试题答案：A,B,C,D

4、商业银行在对法人客户信用风险的财务分析中，若企业拟申请中长期贷款，但其当前正常经营活动的现金净流量是负值时，则以下做法恰当的有（  ）。（多选题）

A. 在贷款初期，应当考察借款人是否有足够的融资能力和投资能力来获得所需的现金流量以偿还贷款利息

B. 主要分析该企业未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息

C. 由于企业经营活动的现金净流量是负值，所以商业银行不应当批准这项贷款

D. 商业银行在对该企业进行财务分析时，需要考虑企业的发展时期

E. 进行现金流量分析分析时考虑不同发展时期的现金流特性

试题答案：A,B,D,E

5、下列关于市场风险内部模型法下风险因素识别与构建的说法中，正确的是（）。（多选题）

A. 利率风险是由于利率曲线及相关波动率风险因素变动所引起的潜在损失

B. 特定风险仅与发行体个体因素相关，不能归因于一般性市场变动

C. 汇率风险主要包括汇率及其波动率风险因素

D. 内部模型应包含与商业银行所持有的每个较大股票头寸所属交易市场相对应的风险因素

E. 利率波动率主要包括利率顶底波动率和掉期期权波动率

试题答案：A,B,C,D,E