2024初级风险管理历年真题01-08

1、

全面、预防性的风险管理方法不包括（  ）。

（单选题）

A. 将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则

B. 定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患

C. 对风险造成的损失进行最大程度的控制

D. 从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划

试题答案：C

2、

根据《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行的内部评级系统应当包括（  ）两个维度。

（单选题）

A. 内部评级和外部评级

B. 客户评级和监管评级

C. 客户评级和债项评级

D. 分行评级和总行评级

试题答案：C

3、

银行应保持负债来源的（）。

（单选题）

A. 集中性与多样性

B. 分散性与单一性

C. 集中性与单一性

D. 分散性与多样性

试题答案：D

4、

关于风险价值(VAR)，下列表述正确的有（  ）。

（多选题）

A. 风险价值并非是指实际发生的最大损失

B. 风险价值是以概率百分比表示的价值

C. VAR的计算涉及两个因素，即置信水平、持有期的选取

D. 如果模型的使用者是经营者本身，则时间的间隔取决于其资产组合的特性；如果资产组合变动频繁，时间间隔应该短，反之时间间隔就应该长

E. 风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失

试题答案：A,C,D,E

5、

下列商业银行常见的风险管理策略中，属于风险转移的有（  ）。

（多选题）

A. 为营业场所购买财产保险

B. 对于不擅长承担风险的业务，银行对其配置有限的经济资本

C. 银行对信用等级较低的客户提高贷款利率

D. 将贷款资产证券化后出售

E. 要求借款人提供第三方担保

试题答案：A,D,E