计算VaR的模型的方差-协方差法的假设前提包括( )
若随机变量X和Y的协方差Cov(X,Y)=0,则以下结论正确的是( ).
协方差为负值表示两种资产的报酬率呈相反方向变化。()
协方差等于零时,两个变量之间为完全不相关关系
试述主成分分析的基本思想。由协方差矩阵出发和由相关系数矩阵出发求主成分有何不同?
,计算x的协方差、y的协方差、x与y的互协方差。
协方差是衡量两种证券之间()的一个测量指标,它对证券组合风险起着直接放大或缩小的功能。
某项资产收益率与市场组合收益率的协方差是10%,市场组合收益率的标准差为50%,那么如果整个市场组合的风险收益率上升了10%,则该项资产风险收益率将上升()。
随着证券组合中证券数目的增加,单个证券对组合总体的方差的影响越来越小,而证券之间的协方差的影响力度趋于增大。如果协方差为正,说明两个证券的收益变动具有同向性,反之如果协方差为负,则说明证券收益反向变动。实际上无论协方差是正还是负,组合总体的方差都要比各方差简单加权平均值要小。
某人投资了三种股票,这三种股票的方差一协方差矩如下表,矩阵(i,j)位置上的元素为股票I与j的协方差,已知此人投资这三种股票的比例分别为0.1,0.4,0.5,则该股票投资组合的风险是()