名词解释题
无风险资产
发布日期：2022-05-16
试题解析
消极投资策略
消极投资策略与“积极投资策略”相对。采取市场投资组合（即均衡情况下的最优风险资产投资组合）和无风险资产投资相结合的投资策略。通过两者比例的不同，使不同投资者的风险-收益偏好得到满足。
- 中文名
- 消极投资策略
- 出处
- 管理学大辞典
无风险贷款
无风险贷款是指投资于无风险资产的投资方式，其投资收益率是确定的。
资本配置线
资本配置线是引入无风险借贷后，将一定量的资本在某一特定的风险资产组合与无风险资产之间分配，描述所有可能的新组合的预期收益与风险之间关系的线条。由于无风险资产与风险资产之间的协方差为0，因此，在二维坐标系中，资本配置线就是无风险资产回报的点（出现在纵轴上）与风险资产的点（风险资产在二维坐标内，收益比无风险资产高）的连线。当投资人强调安全性时，会增加无风险资产的持有；当投资人强调收益性时，会增加对风险资产的持有，对应的组合点就在资本配置线上移动。
- 中文名
- 资本配置线
- 关系
- 预期收益
- 外文名
- CAL
- 表达式
- r=r(f)+[r(m)-r(f)]*σ/σ（m）
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