名词解释题
发布日期:2020-12-11
卖出跨式组合由卖出一手某一执行价格的买权, 同时卖出一手同一执行价格的卖权组成。采用该策略的动机在于:认为市场走势波动不大,可以卖出期权赚取权利金收益。但是一旦市场价格发生较大波动,那就要面对遭受损失的风险。投资损益:当期货价格 < 执行价格时,投资损益 = 权利金总和 + 期货价格 – 执行价格当期货价格 > 执行价格时,投资损益 = 权利金总和 + 执行价格 – 期货价格跨式组合有两个损益平衡点:损益平衡点a = 执行价格 – 收入的权利金总和损益平衡点b = 执行价格 + 收入的权利金总和当期货价格在这两个损益平衡点之间时,投资者获取利润,最大利润额为两个权利金金额之和;当期货价格在这两个损益平衡点之外时,投资者才开始面临亏损。使用时机:期货走势陷入下有支撑、上有压力的局面,预料后续价格将呈现窄幅震荡局面。【例1】期货价格1600元/吨,投资者卖出一手执行价格为1550元
卖出看涨期权是一种经营策略,卖出看涨期权(空头看涨期权),看涨期权的出售者,收取期权费,成为或有负债的持有人。损益平衡点:损益平衡时,股票市价大于执行价格-(股票市价-执行价格)+期权价格=0损益平衡点=执行价格+期权价格
损益平衡点,即指产销数量在某一数额时,无利益之获得,也不发生损失,收入恰等於成本费用,损益为零。产销量如超过此点即有利益可得,产销量如低於此点,即可能发生损失,该点即为损益平衡点。
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