单选题
以下关于delta说法正确的是（）。
发布日期：2020-04-11
平值看涨期权的delta一定为-0.5
相同条件下的看涨期权和看跌期权的delta是相同的
如果利用delta中性方法对冲现货，需要买入delta份对应的期权
BS框架下，无股息支付的欧式看涨期权的delta等于N（d1）
试题解析
看涨期权
看涨期权（call option）又称认购期权，买进期权，买方期权，买权，延买期权，或“敲进”，是指期权的购买者拥有在期权合约有效期内按执行价格买进一定数量标的物的权利。看涨期权是这样一种合约：它给合约持有者（即买方）按照约定的价格从对手手中购买特定数量之特定交易标的物的权利。
- 中文名
- 看涨期权
- 又称
- 买进期权
- 外文名
- call option
- 范畴
- 金融衍生产品
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