2021期货从业资格证《期货投资分析》真题模拟03-05

1、关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（）。（单选题）

A. Delta的取值范围为（-1.1）

B. 深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大

C. 在行权价附近，Theta的绝对值最大

D. Rho随标的证券价格单调递减

试题答案：D

2、如表2—5所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，若下周市场波动率变为40％，不考虑时间变化的影响，该投资策略带来的价值变动是()。（单选题）

A. 5．92

B. 5．95

C. 5．77

D. 5．97

试题答案：C

3、在直线相关的条件下，说明两个变量之间的相关关系密切程度的统计分析指标是()。（单选题）

A. 散点图

B. 相关系数

C. 平均数

D. 方差

试题答案：B

4、金融企业涉及资产评估的下列经济行为中需要进行核准的有（　　）。（多选题）

A. 经批准进行改组

B. 拟在境内或者境外上市

C. 以非货币性资产与外商合资经营或者合作经营

D. 经批准进行改制

试题答案：A,B,C,D

5、按照买方权利划分，期权可以分为（）。（多选题）

A. 现货期权

B. 期货期权

C. 看涨期权

D. 看跌期权

试题答案：C,D