2021期货从业资格证《期货投资分析》历年真题02-28

1、 某年1月12日，沪深300指数的点位为3535.4点，假设年利率r=5%，现货买卖交易费率为1%，那么2个月后到期交割的股指期货合约的理论价格区间是（    ）。 （单选题）

A. [3529.3；3600.6]

B. [3532.3；3603.6]

C. [3535.3；3606.6]

D. [3538.3；3609.3]

试题答案：A

2、 可以作为压力测试的场景有（  ）。 （多选题）

A. 股指期货合约全部跌停

B. “911”事件

C. 东南亚金融危机

D. 美国股市崩盘

试题答案：A,B,C,D

3、 下列属于被动算法交易的有（  ）。 （多选题）

A. 量化对冲策略

B. 统计套利策略

C. 时间加权平均价格（TWAP）策略

D. 成交量加权平均价格（VWAP）策略

试题答案：C,D

4、 饲料公司的合理策略应该是（  ）。 （不定项题）

A. 考虑立即在期货市场上进行豆粕买入套保

B. 接受油厂报价，与油厂进行豆粕基差贸易

C. 考虑立即在现货市场上进行豆粕采购

D. 不宜接受油厂报价，即不与油厂进行豆粕基差贸易

试题答案：A,D

5、 根据下面资料，回答{TSE}题
某结构化产品的主要条款如表9所示。
表9 某结构化产品的主要条款
 
  根据上述信息，回答下列三个问题。
{TS}产品的最高收益率和最低收益率分别是（  ）。 （不定项题）

A. 15%和2%

B. 15%和3%

C. 20%和0%

D. 20%和3%

试题答案：D