1、 某年1月12日,沪深300指数的点位为3535.4点,假设年利率r=5%,现货买卖交易费率为1%,那么2个月后到期交割的股指期货合约的理论价格区间是( )。 (单选题)
A. [3529.3;3600.6]
B. [3532.3;3603.6]
C. [3535.3;3606.6]
D. [3538.3;3609.3]
试题答案:A
2、 可以作为压力测试的场景有( )。 (多选题)
A. 股指期货合约全部跌停
B. “911”事件
C. 东南亚金融危机
D. 美国股市崩盘
试题答案:A,B,C,D
3、 下列属于被动算法交易的有( )。 (多选题)
A. 量化对冲策略
B. 统计套利策略
C. 时间加权平均价格(TWAP)策略
D. 成交量加权平均价格(VWAP)策略
试题答案:C,D
4、 饲料公司的合理策略应该是( )。 (不定项题)
A. 考虑立即在期货市场上进行豆粕买入套保
B. 接受油厂报价,与油厂进行豆粕基差贸易
C. 考虑立即在现货市场上进行豆粕采购
D. 不宜接受油厂报价,即不与油厂进行豆粕基差贸易
试题答案:A,D
5、
根据下面资料,回答{TSE}题
某结构化产品的主要条款如表9所示。
表9 某结构化产品的主要条款
根据上述信息,回答下列三个问题。
{TS}产品的最高收益率和最低收益率分别是( )。
(不定项题)
A. 15%和2%
B. 15%和3%
C. 20%和0%
D. 20%和3%
试题答案:D
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