判断题
在利率互换中，互换合约的价值恒为零。（ ）
A
对
B
错
单选题
()定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。
A
Delta
B
Gamma
C
Rho
D
Vega
单选题
某货币的当前汇率为0．56，汇率波动率为15％，国内无风险利率为年率5％，外国无风险利率年率为8％，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0．5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（）美元。
A
0.005
B
0.0016
C
0.0791
D
0.0324
多选题
以下属于商品期货的交易成本的是（）。
A
交易佣金
B
保证金利息
C
交易管理费
D
商品保险费
多选题
持有成本理论是由()于1983年提出的。
A
康奈尔
B
弗伦奇
C
约翰·考克斯
D
斯蒂芬·罗斯
单选题
假设黄金现货价格为500美元，借款利率为8%，贷款利率为6%，交易费率为5%，卖空黄金的保证金为12%。则1年后交割的黄金期货的价格区间为（ ）。
A
[443.8，568.7]
B
[444.8，568.7]
C
[443.8，569.7]
D
[444.8，569.7]
多选题
下列关于Vega的说法正确的有()
A
Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性
B
波动率与期权价格成正比
C
期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
D
该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感
单选题
若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利计），据此回答。1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是()点。
A
2506.25
B
2508.33
C
2510.42
D
2528.33
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