单选题 大豆期货看涨期权的Delta值为0.8,意味着()。
更新日期:2022-07-17
大豆期货价格增加小量X,期权价格增加0.8X
大豆期货价格增加小量X,期权价格减少0.8X
大豆价格增加小量X,期权价格增加0.8X
大豆价格增加小量X,期权价格减少0.8X
单选题 某投资者与证券公司签署权益互换协议,以固定利率10%换取5000万元沪深300指数涨跌幅,每年互换一次,当前指数为4000点,一年后互换到期,沪深300指数上涨至4500点,该投资者收益()万元。
更新日期:2022-07-16
125
525
500
625
多选题 根据下面资料,回答问题当前股票价格为20元,无风险年利率为10%(连续复利计息),签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。若远期价格为()元,则可以通过“卖空股票,同时以无风险利率借出资金,并持有远期合约多头”的策略来套利。
更新日期:2022-07-15
20.5
21.5
22.5
23.5
单选题 关于期权的希腊字母,下列说法错误的是()。
更新日期:2022-07-15
Delta的取值范围为(-1.1)
深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小,只要标的资产价格和执行价格相近,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma值最大
在行权价附近,Theta的绝对值最大
Rho随标的证券价格单调递减
单选题 期货定价方法一般分为风险溢价定价法和持有成本定价法,通常采用持有成本定价法的期货品种是()。
更新日期:2022-07-14
芝加哥商业交易所电力指数期货
洲际交易所欧盟排放权期货
欧洲期权与期货交易所股指期货
大连商品交易所大豆期货
单选题 某期限为2年的货币互换合约,每半年互换一次。假设本国使用货币为美元,外国使用货币为英镑,当前汇率为1.41USD/GBP。当前美国和英国的利率期限结构如下表所示。据此回答。计算互换中英镑的固定利率()。
更新日期:2022-07-14
0.0425
0.0528
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