单选题
以下关于希腊字母的说法正确的是（）。
发布日期：2022-07-09
实值期权gamma最大
平值期权vega最大
虚值期权的vega最大
以上均不正确
试题解析
实值期权
实值期权是看涨期权在其敲定价格低于相关期货价格时或看跌期权在某敲定价格高于相关期货价格时，具有内涵价值和可能在日后履行时获利的期权。举例说明：玉米期货交易价格为每蒲式耳3美元，一个敲定价格为2. 50美元的玉米看涨期权赋予该期权持有者权利 (但不是义务)，以每蒲式耳2. 50美元的价格水平购进玉米期货，假如该持有者履行看涨期权合约，将实现每蒲式耳50美分的获利 (3-2.50美元)。换言之，一个看涨期权在其敲定价格低于相关期货价格时具有实值。假如玉米期货价格为每蒲式耳3美元，一个敲定价格为3. 50美元的看跌期权赋予该期权持有者权利 (但不是义务)，以每蒲式耳3. 50美元的价格水平卖出相关期货合约，假如该期权持有者履行看跌期权合约，将实现每蒲式耳50美分的获利。也就是说，一个看跌期权在其敲定价格高于当时的相关期货价格时具有实值。
- 中文名
- 实值期权
- 释义
- 具有内在价值的期权
- 外文名
- in the money
- 类别
- 术语
平值期权
行权价接近标的证券现价的认购期权(delta≈0.5)，或行权价接近标的证券现价的认沽期权(delta≈-0.5)；
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