多选题
下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，正确的有（ ）。
发布日期：2021-03-17
投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关
资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系
在运用资本资产定价模型时，某资产的贝塔系数小于0，说明该资产风险小于市场风险
试题解析
投资组合
投资组合是由投资人或金融机构所持有的股票、债券、金融衍生产品等组成的集合。目的是分散风险。投资组合可以看成几个层面上的组合。第一个层面组合，由于安全性与收益性的双重需要,考虑风险资产与无风险资产的组合，为了安全性需要组合无风险资产，为了收益性需要组合风险资产。第二个层面组合，考虑如何组合风险资产，由于任意两个相关性较差或负相关的资产组合，得到的风险回报都会大于单独资产的风险回报，因此不断组合相关性较差的资产，可以使得组合的有效前沿远离风险。
- 中文名
- 投资组合
- 类型
- 金融
- 外文名
- Portfolio investment
- 信息
- 金融产品等组成的集合
表述
表述，汉语词语，说明，述说。
- 中文名
- 表述
- 词性
- 动词
- 外文名
- formulation
- 拼音
- biǎoshù
报酬
报酬，形容得到他人帮助之后进行报答。有时又指薪水，工作后所得到的物品或钱财。
- 中文名
- 报酬
- 解释
- 形容得到他人帮助之后进行报答
- 英语俗称
- Employment compensation
- 外文名
- reward
- 英语术语
- Remuneration
- 近义词
- 酬劳
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